MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Spis treści) |
(→Spis treści) |
||
Linia 22: | Linia 22: | ||
# Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych. | # Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych. | ||
# Wizualizacja rozwiązań. | # Wizualizacja rozwiązań. | ||
+ | # [[MKZR:Notes]] | ||
== Literatura == | == Literatura == |
Wersja z 09:12, 22 mar 2010
Wstęp
Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.
Wymagania:
- znajomość języka programowania Matlab
- znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym
Spis treści
- Liczby losowe
- Numeryczne aspekty generacji warości losowych
- Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach.
- Symulacje procesów losowych dyskretnych
- Szum dychotomiczny
- Proces Poissona
- Ruch Browna
- Numeryczne badanie równań „master”.
- Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
- Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
- Wizualizacja rozwiązań.
- MKZR:Notes
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)