MKZR

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
(→Spis treści)
Linia 12: Linia 12:
# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]]
# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]]
-
## Numeryczne aspekty generacji warości losowych
+
 
-
## Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach.
+
## Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
 +
###      o 1.1 Liniowy generator kongruencyjny
 +
###      o 1.2 Generatory wysokiej jakości Mersenne Twister
 +
## Liczby o zadanym rozkładzie
 +
###      Transformacja zmiennej losowej
 +
###        Przypadki ogólne
 +
###      Rozkład Gaussa
 +
                +
 +
 
 +
 
#  [[MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych|Symulacje procesów losowych dyskretnych]]
#  [[MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych|Symulacje procesów losowych dyskretnych]]
#    Numeryczne badanie równań „master”.
#    Numeryczne badanie równań „master”.

Wersja z 15:13, 12 kwi 2010

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

  • znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
  • znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

  1. Liczby losowe
    1. Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
      1. o 1.1 Liniowy generator kongruencyjny
      2. o 1.2 Generatory wysokiej jakości Mersenne Twister
    2. Liczby o zadanym rozkładzie
      1. Transformacja zmiennej losowej
      2. Przypadki ogólne
      3. Rozkład Gaussa
               +


  1. Symulacje procesów losowych dyskretnych
  2. Numeryczne badanie równań „master”.
  3. Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
  4. Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
  5. Wizualizacja rozwiązań.
  6. MKZR:Notes

Literatura

  • A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
  • P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/MKZR”