MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Spis treści) |
(→Spis treści) |
||
Linia 12: | Linia 12: | ||
# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]] | # [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]] | ||
- | + | # Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym | |
- | + | ## o 1.1 Liniowy generator kongruencyjny | |
- | + | ## o 1.2 Generatory wysokiej jakości Mersenne Twister | |
- | + | # Liczby o zadanym rozkładzie | |
- | + | ## Transformacja zmiennej losowej | |
- | + | ## Przypadki ogólne | |
- | + | ## Rozkład Gaussa | |
- | + | ||
+ | + | ||
Wersja z 15:14, 12 kwi 2010
Wstęp
Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.
Wymagania:
- znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
- znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym
Spis treści
- Liczby losowe
- Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
- o 1.1 Liniowy generator kongruencyjny
- o 1.2 Generatory wysokiej jakości Mersenne Twister
- Liczby o zadanym rozkładzie
- Transformacja zmiennej losowej
- Przypadki ogólne
- Rozkład Gaussa
+
- Symulacje procesów losowych dyskretnych
- Numeryczne badanie równań „master”.
- Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
- Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
- Wizualizacja rozwiązań.
- MKZR:Notes
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)