MKZR

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
(→Spis treści)
(→Spis treści)
Linia 12: Linia 12:
# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]]
# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]]
-
# Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
+
## Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
-
##      Liniowy generator kongruencyjny
+
###      Liniowy generator kongruencyjny
-
##      Generatory wysokiej jakości Mersenne Twister
+
###      Generatory wysokiej jakości Mersenne Twister
-
# Liczby o zadanym rozkładzie
+
## Liczby o zadanym rozkładzie
-
##      Transformacja zmiennej losowej
+
###      Transformacja zmiennej losowej
-
##        Przypadki ogólne
+
###        Przypadki ogólne
-
##      Rozkład Gaussa
+
###      Rozkład Gaussa

Wersja z 15:14, 12 kwi 2010

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

  • znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
  • znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

  1. Liczby losowe
    1. Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
      1. Liniowy generator kongruencyjny
      2. Generatory wysokiej jakości Mersenne Twister
    2. Liczby o zadanym rozkładzie
      1. Transformacja zmiennej losowej
      2. Przypadki ogólne
      3. Rozkład Gaussa


  1. Symulacje procesów losowych dyskretnych
  2. Numeryczne badanie równań „master”.
  3. Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
  4. Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
  5. Wizualizacja rozwiązań.
  6. MKZR:Notes

Literatura

  • A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
  • P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/MKZR”