MKZR

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
(→Spis treści)
(→Spis treści)
Linia 11: Linia 11:
-
# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]]
+
# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]]d
## Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
## Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
###      Liniowy generator kongruencyjny
###      Liniowy generator kongruencyjny

Wersja z 15:15, 12 kwi 2010

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

  • znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
  • znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

  1. Liczby losowed
    1. Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
      1. Liniowy generator kongruencyjny
      2. Generatory wysokiej jakości Mersenne Twister
    2. Liczby o zadanym rozkładzie
      1. Transformacja zmiennej losowej
      2. Przypadki ogólne
      3. Rozkład Gaussa


  1. Symulacje procesów losowych dyskretnych
  2. Numeryczne badanie równań „master”.
  3. Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
  4. Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
  5. Wizualizacja rozwiązań.
  6. MKZR:Notes

Literatura

  • A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
  • P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/MKZR”