MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Spis treści) |
|||
Linia 17: | Linia 17: | ||
# Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych. | # Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych. | ||
# Wizualizacja rozwiązań. | # Wizualizacja rozwiązań. | ||
+ | # Procesy ARMA | ||
# [[MKZR:Notes]] | # [[MKZR:Notes]] | ||
Wersja z 08:39, 15 kwi 2010
Wstęp
Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.
Wymagania:
- znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
- znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym
Spis treści
- Liczby losowe
- Symulacje procesów losowych dyskretnych
- Stochastyczne równania różniczkowe
- Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
- Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
- Wizualizacja rozwiązań.
- Procesy ARMA
- MKZR:Notes
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)