MKZR

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
(→Spis treści)
(→Spis treści)
Linia 14: Linia 14:
#  [[MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych|Symulacje procesów losowych dyskretnych]]
#  [[MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych|Symulacje procesów losowych dyskretnych]]
#  [[MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe|Stochastyczne równania różniczkowe]]   
#  [[MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe|Stochastyczne równania różniczkowe]]   
-
#   Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
+
#   Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
-
#   Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
+
# [[MKZR:Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych|Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych]].
# Procesy ARMA  
# Procesy ARMA  
 +
# [[MKZR:Dodatek]]
 +
# [[MKZR:Notes]]
# [[MKZR:Notes]]

Wersja z 12:15, 8 maj 2010

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

  • znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
  • znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

  1. Liczby losowe
  2. Symulacje procesów losowych dyskretnych
  3. Stochastyczne równania różniczkowe
  4. Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
  5. Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
  6. Procesy ARMA
  7. MKZR:Dodatek
  1. MKZR:Notes

Literatura

  • A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
  • P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/MKZR”