Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wersja z 15:17, 8 maj 2010 (pokaż źródło) Marcin (dyskusja | edycje) (→Spis treści) ← poprzednia edycja		Wersja z 20:06, 8 maj 2010 (pokaż źródło) Marcin (dyskusja | edycje) m (→Spis treści) następna edycja →
Linia 17:		Linia 17:
	# Procesy ARMA		# Procesy ARMA
	# [[MKZR:Dodatek]]		# [[MKZR:Dodatek]]
-
-	# [[MKZR:Notes]]
	== Literatura ==		== Literatura ==

---

Wersja z 20:06, 8 maj 2010

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

• znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
• znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

1. Liczby losowe
2. Symulacje procesów losowych dyskretnych
3. Stochastyczne równania różniczkowe
4. Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
5. Procesy ARMA
6. MKZR:Dodatek

Literatura

• A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
• P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer

---

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)