MKZR

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
m
m (→Literatura)
Linia 19: Linia 19:
== Literatura ==
== Literatura ==
* A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
* A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
-
* P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer  
+
* P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations”  
 +
Springer  
 +
* Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)"
----
----
[[Użytkownik:Marcin|Marcin]] 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)
[[Użytkownik:Marcin|Marcin]] 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)

Wersja z 12:48, 19 maj 2010

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

  • znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
  • znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

  1. Liczby losowe
  2. Symulacje procesów losowych dyskretnych
  3. Stochastyczne równania różniczkowe
  4. Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
  5. Dodatek - wizualizacja danych

Literatura

  • A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
  • P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations”

Springer

  • Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)"

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/MKZR”