MKZR

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
m (→Spis treści)
m (→Spis treści)
Linia 15: Linia 15:
#  [[MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe|Stochastyczne równania różniczkowe]]   
#  [[MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe|Stochastyczne równania różniczkowe]]   
#  [[MKZR:Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych|Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych]].
#  [[MKZR:Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych|Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych]].
-
## Geometryczny proces Wienera
+
* Geometryczny proces Wienera
-
## Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym
+
* Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym
-
## Wycena opcji: modele z czasem ciągłym
+
* Wycena opcji: modele z czasem ciągłym
# [[MKZR:Dodatek|Dodatek - wizualizacja danych]]
# [[MKZR:Dodatek|Dodatek - wizualizacja danych]]

Wersja z 07:30, 27 maj 2010

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

  • znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
  • znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

  1. Liczby losowe
  2. Symulacje procesów losowych dyskretnych
  3. Stochastyczne równania różniczkowe
  4. Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
  • Geometryczny proces Wienera
  • Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym
  • Wycena opcji: modele z czasem ciągłym
  1. Dodatek - wizualizacja danych

Literatura

  • A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
  • P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
  • Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)"

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/MKZR”