MKZR

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
(→Spis treści)
(→Spis treści)
Linia 13: Linia 13:
# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]]
# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]]
#  [[MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych|Symulacje procesów losowych dyskretnych]]
#  [[MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych|Symulacje procesów losowych dyskretnych]]
-
#  [[MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe|Stochastyczne równania różniczkowe]]   
+
#  [[MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe|Stochastyczne równania różniczkowe]]  
 +
  #  [[MKZR:Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady|Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady]]
#  [[MKZR:Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych|Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych]].
#  [[MKZR:Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych|Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych]].
#* Geometryczny proces Wienera
#* Geometryczny proces Wienera

Wersja z 12:41, 7 cze 2010

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

  • znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
  • znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

  1. Liczby losowe
  2. Symulacje procesów losowych dyskretnych
  3. Stochastyczne równania różniczkowe
#  Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady
  1. Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
    • Geometryczny proces Wienera
    • Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym
    • Wycena opcji: modele z czasem ciągłym
  2. Dodatek - wizualizacja danych
  3. sandbox

Literatura

  • A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
  • P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
  • Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)"

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/MKZR”