Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wersja z 15:03, 7 cze 2010 (pokaż źródło) Marcin (dyskusja | edycje) (→Spis treści) ← poprzednia edycja		Wersja z 15:04, 7 cze 2010 (pokaż źródło) Marcin (dyskusja | edycje) m (→Spis treści) następna edycja →
Linia 14:		Linia 14:
	#  [[MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych|Symulacje procesów losowych dyskretnych]]		#  [[MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych|Symulacje procesów losowych dyskretnych]]
	#  [[MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe|Stochastyczne równania różniczkowe]]		#  [[MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe|Stochastyczne równania różniczkowe]]
		+	## Schemat Eulera-Maruyamy dla równań stochastycznych
		+	## Schemat Eulera-Maruyamy dla układu równań stochastycznych
		+	## Schemat Milsteina
	#  [[MKZR:Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady|Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady]]		#  [[MKZR:Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady|Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady]]
	## Proces Wienera		## Proces Wienera

---

Wersja z 15:04, 7 cze 2010

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

• znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
• znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

1. Liczby losowe
2. Symulacje procesów losowych dyskretnych
3. Stochastyczne równania różniczkowe
   1. Schemat Eulera-Maruyamy dla równań stochastycznych
   2. Schemat Eulera-Maruyamy dla układu równań stochastycznych
   3. Schemat Milsteina
4. Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady
   1. Proces Wienera
   2. Proces Wienera: rozkład P(x,t)
   3. Niesymetryczny Proces Wienera: dyfuzja ze stałym dryftem
   4. Dyfuzja z dryftem: rozkład P(x,t)
   5. Proces Ornsteina Uhlenbecka
   6. Geometryczny proces Wienera
5. Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
   1. Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym
   2. Wycena opcji: modele z czasem ciągłym
      1. Model Blacka-Scholesa dla europejskiej opcji kupna
      2. Własności wzorów Blacka-Scholesa
      3. Symulacje Monte Carlo ceny instrumentu pochodnego
6. Dodatek - wizualizacja danych
7. sandbox

Literatura

• A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
• P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
• Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)"

---

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)