MKZR

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
(→C)
m (→Spis treści)
 
(Nie pokazano 207 wersji pomiędzy niniejszymi.)
Linia 1: Linia 1:
-
== Modelowanie Komputerowe Zjawisk Rynkowych ==
+
__NOTOC__
 +
[[Category:MKZR|000]]
 +
=== Wstęp ===
 +
[[Image:Frankfurt.jpg|thumb|Giełda (Frankfurt-Main)]]
-
Spis treści
+
''Komputer? Sam? Już panu tłumaczyłem, że on jest głupi. ([http://pl.wikiquote.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem Stanisław Lem])''
-
===[[C_(język_programowania)|C]]===
+
-
<source lang="c">
+
===Wymagania===
-
void insertSort(int a[], int length)
+
-
{
+
-
    int begin = 10;
+
-
    int value;
+
-
    int j;
+
-
   
+
-
    for (int i = 1; i < length; ++i) {
+
-
        value = a[i];
+
-
       
+
-
        for (j = i - 1; j >= begin && a[j] > value; --j) {
+
-
            a[j + 1] = a[j];
+
-
        }
+
-
       
+
-
        a[j + 1] = value;
+
-
    }
+
-
}
+
-
</source>
+
-
===Przykład w języku imperatywnym - [[Python]]===
+
* znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave), na poziomie kursu [[Programowanie]]
-
<source lang="python">
+
* znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym
-
def Insert_sort(A):
+
-
    for i in range(2,len(A)):
+
-
        klucz = A[i]
+
-
        j = i - 1
+
-
        while j>=0 and A[j]>klucz:
+
-
            A[j + 1] = A[j]
+
-
            j = j - 1
+
-
        A[j + 1] = klucz
+
-
</source>
+
-
== Tekst nagłówka ==
+
=== Spis treści ===
-
<math>\int_0^\infty \sin x dx = ?</math>
 
-
[[Image:Widok.jpg|thumb|right|Pawiak prison during the occupation]]
+
# [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]]
 +
#* Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
 +
#* Liczby o zadanym rozkładzie
 +
#  [[MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych|Symulacje procesów losowych dyskretnych]]
 +
#* Próby i schemat Bernoulliego
 +
#* Proces Poissona
 +
#* Proces urodzin i śmierci
 +
#* Błądzenie przypadkowe
 +
#  [[MKZR:Stochastyczne równania różniczkowe|Stochastyczne równania różniczkowe]]
 +
#* Schemat Eulera-Maruyamy dla równań stochastycznych
 +
#* Schemat Eulera-Maruyamy dla układu równań stochastycznych
 +
#* Schemat Milsteina
 +
#  [[MKZR:Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady|Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch: Przykłady]]
 +
#* Proces Wienera
 +
#* Proces Wienera: rozkład P(x,t)
 +
#* Niesymetryczny Proces Wienera: dyfuzja ze stałym dryftem
 +
#* Dyfuzja z dryftem: rozkład P(x,t)
 +
#* Proces Ornsteina Uhlenbecka
 +
#* Geometryczny proces Wienera
 +
#  [[MKZR:Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych|Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych]].
 +
#* Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym
 +
#* Wycena opcji: modele z czasem ciągłym
 +
#** Model Blacka-Scholesa dla europejskiej opcji kupna
 +
#** Własności wzorów Blacka-Scholesa
 +
#** Symulacje Monte Carlo ceny instrumentu pochodnego
 +
#  [[MKZR:Wycena obligacji|Wycena obligacji]].
 +
#* Obligacja ze stałym kuponem
 +
#* Stopa zwrotu w terminie do wykupu (Yield to maturity)
 +
#* Duration według Macaulay’a
 +
# [[MKZR:Dodatek|Dodatek - wizualizacja danych]]
 +
#* Wektoryzacja obliczeń w środowsku matlab/GNU Octave
 +
#* Histogramy
 +
 
 +
=== Literatura ===
 +
* A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
 +
* P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
 +
* Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)"
 +
 
 +
===Zasoby www===
 +
* [http://www.gnu.org/software/octave/doc/interpreter/ Dokumentacja do GNU Octave]
----
----
-
--[[Użytkownik:Marcin|Marcin]] 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)
+
[[Użytkownik:Marcin|Marcin]] 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)

Aktualna wersja na dzień 09:46, 27 sty 2011

Wstęp

Giełda (Frankfurt-Main)

Komputer? Sam? Już panu tłumaczyłem, że on jest głupi. (Stanisław Lem)

Wymagania

  • znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave), na poziomie kursu Programowanie
  • znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

  1. Liczby losowe
    • Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
    • Liczby o zadanym rozkładzie
  2. Symulacje procesów losowych dyskretnych
    • Próby i schemat Bernoulliego
    • Proces Poissona
    • Proces urodzin i śmierci
    • Błądzenie przypadkowe
  3. Stochastyczne równania różniczkowe
    • Schemat Eulera-Maruyamy dla równań stochastycznych
    • Schemat Eulera-Maruyamy dla układu równań stochastycznych
    • Schemat Milsteina
  4. Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch: Przykłady
    • Proces Wienera
    • Proces Wienera: rozkład P(x,t)
    • Niesymetryczny Proces Wienera: dyfuzja ze stałym dryftem
    • Dyfuzja z dryftem: rozkład P(x,t)
    • Proces Ornsteina Uhlenbecka
    • Geometryczny proces Wienera
  5. Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
    • Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym
    • Wycena opcji: modele z czasem ciągłym
      • Model Blacka-Scholesa dla europejskiej opcji kupna
      • Własności wzorów Blacka-Scholesa
      • Symulacje Monte Carlo ceny instrumentu pochodnego
  6. Wycena obligacji.
    • Obligacja ze stałym kuponem
    • Stopa zwrotu w terminie do wykupu (Yield to maturity)
    • Duration według Macaulay’a
  7. Dodatek - wizualizacja danych
    • Wektoryzacja obliczeń w środowsku matlab/GNU Octave
    • Histogramy

Literatura

  • A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
  • P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
  • Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)"

Zasoby www

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/MKZR”