MKZR
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Spis treści) |
(→Spis treści) |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
== Spis treści == | == Spis treści == | ||
| - | # [[Liczby losowe]] | + | # [[MKZR:Liczby losowe|Liczby losowe]] |
## Numeryczne aspekty generacji warości losowych | ## Numeryczne aspekty generacji warości losowych | ||
## Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach. | ## Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach. | ||
Wersja z 12:12, 19 paź 2009
Liczby losowe
Spis treści
- Liczby losowe
- Numeryczne aspekty generacji warości losowych
- Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach.
- Symulacje procesów losowych dyskretnych (szum dychotomiczny, proces Poissona) i ciągłych (ruch Browna, procesy stabilne).
- Symulacje skończenie wymiarowych układów dynamicznych jako deterministycznej granicy modeli stochastycznych.
- Symulacje równań i układów równań stochastycznych: dyskretyzacja czasu, stochastyczne rozwinięcie Taylora, aproksymacja słaba i mocna, metody bezpośrednie i pośrednie.
- Numeryczne badanie równań „master”.
- Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
- Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
- Wizualizacja rozwiązań.
Literatura
- A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
- P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)