Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

• znajomość języka programowania Matlab
• znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

1. Liczby losowe
   1. Numeryczne aspekty generacji warości losowych
   2. Generowanie liczb losowych o wybranych własnościach.
2. Symulacje procesów losowych dyskretnych
3. Numeryczne badanie równań „master”.
4. Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
5. Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
6. Wizualizacja rozwiązań.
7. MKZR:Notes

Literatura

• A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
• P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer

---

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)