Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

• znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
• znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

1. Liczby losowe
2. Generacja liczb losowych: liczby o rozkładzie jednostajnym
   1. Liniowy generator kongruencyjny
   2. Generatory wysokiej jakości Mersenne Twister
3. Liczby o zadanym rozkładzie
   1. Transformacja zmiennej losowej
   2. Przypadki ogólne
   3. Rozkład Gaussa

               +

1. Symulacje procesów losowych dyskretnych
2. Numeryczne badanie równań „master”.
3. Zastosowania w modelowaniu zjawisk fizyki, biofizyki i socjofizyki układów złożonych.
4. Przykładowe zastosowania w modelowaniu dynamiki instrumentów pochodnych stóp procentowych.
5. Wizualizacja rozwiązań.
6. MKZR:Notes

Literatura

• A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
• P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer

---

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)