Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

• znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
• znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

1. Liczby losowe
2. Symulacje procesów losowych dyskretnych
3. Stochastyczne równania różniczkowe
4. Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
   1. Geometryczny proces Wienera
   2. Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym
   3. Wycena opcji: modele z czasem ciągłym
5. Dodatek - wizualizacja danych

Literatura

• A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
• P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
• Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)"

---

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)