Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wstęp

Kurs przeznaczony dla studentów IV roku ekonofizyki.

Wymagania:

• znajomość języka programowania Matlab (GNU/Octave)
• znajomość metod numerycznych na poziomie podstawowym

Spis treści

1. Liczby losowe
2. Symulacje procesów losowych dyskretnych
3. Stochastyczne równania różniczkowe
4. Numeryczne rozwiązania równań stochastycznch-przykłady
5. Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych.
6. Wycena opcji: modele z czasem dyskretnym
7. Wycena opcji: modele z czasem ciągłym
   1. Model Blacka-Scholesa dla europejskiej opcji kupna
   2. Własności wzorów Blacka-Scholesa
   3. Symulacje Monte Carlo ceny instrumentu pochodnego
8. Dodatek - wizualizacja danych
9. sandbox

Literatura

• A. Janicki, A. Izydorczyk “Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym” WNT
• P.L. Kloeden, E. Platen “Numerical solutions of stochastic differential equations” Springer
• Paolo Brandimarte "Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)"

---

Marcin 18:30, 28 wrz 2009 (UTC)