MKZR:Modelowanie dynamiki instrumentów pochodnych

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
(→Model Blacka-Scholesa)
m (→Model Blacka-Scholesa)
Linia 1: Linia 1:
-
=== Model Blacka-Scholesa ===
 
-
 
 +
=== Geometryczny proces Wienera ===
 +
[[PIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii|Procesy]]
<math>dX(t) = \mu X(t) dt + X(t) d W(t)\,</math>
<math>dX(t) = \mu X(t) dt + X(t) d W(t)\,</math>

Wersja z 12:39, 8 maj 2010

Geometryczny proces Wienera

Procesy \(dX(t) = \mu X(t) dt + X(t) d W(t)\,\)

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/MKZR:Modelowanie_dynamiki_instrument%C3%B3w_pochodnych”