Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wersja z 20:38, 17 mar 2011 (pokaż źródło) Luczka (dyskusja | edycje) ← poprzednia edycja		Wersja z 20:42, 17 mar 2011 (pokaż źródło) Luczka (dyskusja | edycje) następna edycja →
Linia 1:		Linia 1:
-	<center>
-	<math>\mathbf{PROCESY\;\; I\;\; ZJAWISKA \;\;LOSOWE}</math></center>
-
-
-	<center> '''JERZY ŁUCZKA'''</center>
-
	__NOTOC__		__NOTOC__
	<center>		<center>
Linia 12:		Linia 6:
	</center>		</center>
	===Wstęp===		===Wstęp===
-	* Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy szeregów czasowych w oparciu o system Matlab/Octave	+	* Celem zajęć jest zaznajomienie się z postawami procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesór rynkowych
-	* przedmiot do wyboru na 1 roku studiów II stopnia (magisterskich)	+	* przedmiot obowiązkowy na 2  1 roku studiów I stopnia (licencjackich)
	===Wymagania===		===Wymagania===
-	* podstawowa znajomość języka programowania Matlab (GNU Octave)	+	* znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego
-	* podstawowa znajomość metod numerycznych	+

---

Wersja z 20:42, 17 mar 2011

PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE

JERZY ŁUCZKA

Wstęp

• Celem zajęć jest zaznajomienie się z postawami procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesór rynkowych
• przedmiot obowiązkowy na 2 1 roku studiów I stopnia (licencjackich)

Wymagania

• znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego

Spis treści

1. WSTĘP
2. ELEMENTY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA
3. PRÓBY I SCHEMAT BERNOULLIEGO
4. PROCESY STOCHASTYCZNE
5. PROCESY POISSONA
6. BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE
7. PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA
8. PROCESY LEVY'EGO
9. PROCESY MARKOWA
10. STOCHASTYCZNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
11. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII
12. DODATEK MATEMATYCZNY