Procesy i Zjawiska Losowe

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
(→Spis treści)
(→Wstęp)
 
(Nie pokazano 83 wersji pomiędzy niniejszymi.)
Linia 1: Linia 1:
-
=='''PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE '''==
+
__NOTOC__
-
Jerzy Łuczka
+
<center>
 +
<span style="font-size: 22pt">'''PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE'''</span>
-
Skrypt dla studentów ekonofizyki
+
'''''JERZY ŁUCZKA'''''
 +
</center>
 +
===Wstęp===
 +
* Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych
 +
* przedmiot obowiązkowy na  1 roku studiów I stopnia (licencjackich)
 +
===Wymagania===
 +
* znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego
-
'''WAZNE - postaraj sie podzielic tekst na glowne rozdzialy (tak by bylo  z 10 sztuk)'''
+
               
 +
'''Spis treści'''
-
==Spis treści==
+
# [[PIZL:Wstęp|WSTĘP]]
 +
# [[PIZL:Elementy teorii prawdopodobieństa|ELEMENTY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA]]
 +
# [[PIZL:Próby i schemat Bernoulliego|PRÓBY I SCHEMAT BERNOULLIEGO]]
 +
# [[PIZL:Procesy Stochastyczne|PROCESY STOCHASTYCZNE]]
 +
# [[PIZL:Procesy Poissona|PROCESY POISSONA]]
 +
# [[PIZL:Błądzenie przypadkowe|BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE]]
 +
# [[PIZL:Proces Wienera i proces dyfuzji |PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA]]
 +
# [[PIZL:Procesy Levy'ego|PROCESY LEVY'EGO]]
 +
# [[PIZL:Procesy Markowa|PROCESY MARKOWA]]
 +
# [[PIZL:Stochastyczne równania różniczkowe|STOCHASTYCZNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE]]
 +
# [[PIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii|PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII]]
 +
# [[PIZL:Dodatek matematyczny|DODATEK MATEMATYCZNY]]
-
# [[PIZL:Wstęp|Wstęp]]
+
 
-
# [[PIZL:Elementy teorii prawdopodobieństa|Elementy teorii prawdopodobieństa]]
+
===Literatura===
-
# [[PIZL:Próby i schemat Bernoulliego|Próby i schemat Bernoulliego]]
+
# Athanasios Papoulis. ''' Probability, Random Variables, and Stochastc Processes''' McGraw Hill, 1991.
-
# [[PIZL:Procesy stochastyczne|Procesy stochastyczne]]
+
# Rama Cont and Peter Tankov. '''Financial Modelling  with jump Processes''' Chapman &Hall/CRC,  2004.
-
# [[PIZL:Procesy Poissona|Procesy Poissona]]
+
-
# [[PIZL:Błądzenie przypadkowe|Błądzenie przypadkowe]]
+
-
# [[PIZL:Proces Wienera i proces dyfuzji|Proces Wienera i proces dyfuzji]]
+
-
# [[PIZL:Procesy Levy'ego|Procesy Levy'ego]]
+
-
# [[PIZL:Procesy Markowa|Procesy Markowa]]
+
-
# [[PIZL:Stochastyczne równania różniczkowe|Stochastyczne równania różniczkowe]]
+
-
# [[PIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii|Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii]]
+
-
# [[PIZL:Dodatek matematyczny|Dodatek matematyczny]]
+

Aktualna wersja na dzień 21:02, 17 mar 2011

PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE

JERZY ŁUCZKA

Wstęp

  • Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych
  • przedmiot obowiązkowy na 1 roku studiów I stopnia (licencjackich)

Wymagania

  • znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego


Spis treści

  1. WSTĘP
  2. ELEMENTY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA
  3. PRÓBY I SCHEMAT BERNOULLIEGO
  4. PROCESY STOCHASTYCZNE
  5. PROCESY POISSONA
  6. BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE
  7. PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA
  8. PROCESY LEVY'EGO
  9. PROCESY MARKOWA
  10. STOCHASTYCZNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
  11. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII
  12. DODATEK MATEMATYCZNY


Literatura

  1. Athanasios Papoulis. Probability, Random Variables, and Stochastc Processes McGraw Hill, 1991.
  2. Rama Cont and Peter Tankov. Financial Modelling with jump Processes Chapman &Hall/CRC, 2004.
Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/Procesy_i_Zjawiska_Losowe”