Procesy i Zjawiska Losowe

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
(→PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE)
(→Wstęp)
 
(Nie pokazano 47 wersji pomiędzy niniejszymi.)
Linia 1: Linia 1:
-
=='''PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE '''==
+
__NOTOC__
 +
<center>
 +
<span style="font-size: 22pt">'''PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE'''</span>
 +
'''''JERZY ŁUCZKA'''''
 +
</center>
 +
===Wstęp===
 +
* Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych
 +
* przedmiot obowiązkowy na  1 roku studiów I stopnia (licencjackich)
-
'''JERZY ŁUCZKA'''
+
===Wymagania===
 +
* znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego
-
 
+
               
-
Skrypt dla studentów ekonofizyki
+
'''Spis treści'''
-
 
+
-
Powstał dzięki finansowemu wsparciu w ramach projektu UPGOW
+
-
 
+
-
==Spis treści==
+
# [[PIZL:Wstęp|WSTĘP]]
# [[PIZL:Wstęp|WSTĘP]]
Linia 17: Linia 21:
# [[PIZL:Procesy Poissona|PROCESY POISSONA]]
# [[PIZL:Procesy Poissona|PROCESY POISSONA]]
# [[PIZL:Błądzenie przypadkowe|BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE]]
# [[PIZL:Błądzenie przypadkowe|BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE]]
-
# [[PIZL:Proces Wienera i proces dyfuzji|PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA]]
+
# [[PIZL:Proces Wienera i proces dyfuzji |PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA]]
# [[PIZL:Procesy Levy'ego|PROCESY LEVY'EGO]]
# [[PIZL:Procesy Levy'ego|PROCESY LEVY'EGO]]
# [[PIZL:Procesy Markowa|PROCESY MARKOWA]]
# [[PIZL:Procesy Markowa|PROCESY MARKOWA]]
Linia 23: Linia 27:
# [[PIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii|PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII]]
# [[PIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii|PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII]]
# [[PIZL:Dodatek matematyczny|DODATEK MATEMATYCZNY]]
# [[PIZL:Dodatek matematyczny|DODATEK MATEMATYCZNY]]
 +
 +
 +
===Literatura===
 +
# Athanasios Papoulis. ''' Probability, Random Variables, and Stochastc Processes''' McGraw Hill, 1991.
 +
# Rama Cont and Peter Tankov. '''Financial Modelling  with jump Processes''' Chapman &Hall/CRC,  2004.

Aktualna wersja na dzień 21:02, 17 mar 2011

PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE

JERZY ŁUCZKA

Wstęp

  • Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych
  • przedmiot obowiązkowy na 1 roku studiów I stopnia (licencjackich)

Wymagania

  • znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego


Spis treści

  1. WSTĘP
  2. ELEMENTY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA
  3. PRÓBY I SCHEMAT BERNOULLIEGO
  4. PROCESY STOCHASTYCZNE
  5. PROCESY POISSONA
  6. BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE
  7. PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA
  8. PROCESY LEVY'EGO
  9. PROCESY MARKOWA
  10. STOCHASTYCZNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
  11. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII
  12. DODATEK MATEMATYCZNY


Literatura

  1. Athanasios Papoulis. Probability, Random Variables, and Stochastc Processes McGraw Hill, 1991.
  2. Rama Cont and Peter Tankov. Financial Modelling with jump Processes Chapman &Hall/CRC, 2004.
Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/Procesy_i_Zjawiska_Losowe”