Procesy i Zjawiska Losowe

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
m
(→Wstęp)
 
(Nie pokazano 6 wersji pomiędzy niniejszymi.)
Linia 1: Linia 1:
-
 
+
__NOTOC__
<center>
<center>
-
<math>\mathbf{PROCESY\;\; I\;\; ZJAWISKA \;\;LOSOWE}</math></center>
+
<span style="font-size: 22pt">'''PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE'''</span>
 +
'''''JERZY ŁUCZKA'''''
 +
</center>
 +
===Wstęp===
 +
* Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych
 +
* przedmiot obowiązkowy na  1 roku studiów I stopnia (licencjackich)
-
<center> '''JERZY ŁUCZKA'''</center>
+
===Wymagania===
-
 
+
* znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego
-
 
+
-
                  Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu
+
-
                        Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy
+
-
 
+
-
 
+
-
<center>''Copyright 2010 by Jerzy Łuczka ''</center>
+
-
 
+
 +
               
'''Spis treści'''
'''Spis treści'''
Linia 28: Linia 27:
# [[PIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii|PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII]]
# [[PIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii|PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII]]
# [[PIZL:Dodatek matematyczny|DODATEK MATEMATYCZNY]]
# [[PIZL:Dodatek matematyczny|DODATEK MATEMATYCZNY]]
 +
 +
 +
===Literatura===
 +
# Athanasios Papoulis. ''' Probability, Random Variables, and Stochastc Processes''' McGraw Hill, 1991.
 +
# Rama Cont and Peter Tankov. '''Financial Modelling  with jump Processes''' Chapman &Hall/CRC,  2004.

Aktualna wersja na dzień 21:02, 17 mar 2011

PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE

JERZY ŁUCZKA

Wstęp

  • Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych
  • przedmiot obowiązkowy na 1 roku studiów I stopnia (licencjackich)

Wymagania

  • znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego


Spis treści

  1. WSTĘP
  2. ELEMENTY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA
  3. PRÓBY I SCHEMAT BERNOULLIEGO
  4. PROCESY STOCHASTYCZNE
  5. PROCESY POISSONA
  6. BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE
  7. PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA
  8. PROCESY LEVY'EGO
  9. PROCESY MARKOWA
  10. STOCHASTYCZNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
  11. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII
  12. DODATEK MATEMATYCZNY


Literatura

  1. Athanasios Papoulis. Probability, Random Variables, and Stochastc Processes McGraw Hill, 1991.
  2. Rama Cont and Peter Tankov. Financial Modelling with jump Processes Chapman &Hall/CRC, 2004.
Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/Procesy_i_Zjawiska_Losowe”