Procesy i Zjawiska Losowe

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
(→Wstęp)
 
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.)
Linia 1: Linia 1:
-
<center>
 
-
<math>\mathbf{PROCESY\;\; I\;\; ZJAWISKA \;\;LOSOWE}</math></center>
 
-
 
-
 
-
<center> '''JERZY ŁUCZKA'''</center>
 
-
 
__NOTOC__
__NOTOC__
<center>
<center>
Linia 12: Linia 6:
</center>
</center>
===Wstęp===
===Wstęp===
-
* Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy szeregów czasowych w oparciu o system Matlab/Octave
+
* Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych
-
* przedmiot do wyboru na 1 roku studiów II stopnia (magisterskich)
+
* przedmiot obowiązkowy na   1 roku studiów I stopnia (licencjackich)
===Wymagania===
===Wymagania===
-
* podstawowa znajomość języka programowania Matlab (GNU Octave)
+
* znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego
-
* podstawowa znajomość metod numerycznych
+
 
                  
                  
-
 
-
 
-
 
'''Spis treści'''
'''Spis treści'''
Linia 36: Linia 27:
# [[PIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii|PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII]]
# [[PIZL:Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii|PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII]]
# [[PIZL:Dodatek matematyczny|DODATEK MATEMATYCZNY]]
# [[PIZL:Dodatek matematyczny|DODATEK MATEMATYCZNY]]
 +
 +
 +
===Literatura===
 +
# Athanasios Papoulis. ''' Probability, Random Variables, and Stochastc Processes''' McGraw Hill, 1991.
 +
# Rama Cont and Peter Tankov. '''Financial Modelling  with jump Processes''' Chapman &Hall/CRC,  2004.

Aktualna wersja na dzień 21:02, 17 mar 2011

PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE

JERZY ŁUCZKA

Wstęp

  • Celem zajęć jest poznanie podstaw teorii procesów stochastycznych wykorzystywanych do modelowania procesów rynkowych
  • przedmiot obowiązkowy na 1 roku studiów I stopnia (licencjackich)

Wymagania

  • znajomość rachunku różniczkowego i całḱowego


Spis treści

  1. WSTĘP
  2. ELEMENTY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA
  3. PRÓBY I SCHEMAT BERNOULLIEGO
  4. PROCESY STOCHASTYCZNE
  5. PROCESY POISSONA
  6. BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE
  7. PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA
  8. PROCESY LEVY'EGO
  9. PROCESY MARKOWA
  10. STOCHASTYCZNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
  11. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII
  12. DODATEK MATEMATYCZNY


Literatura

  1. Athanasios Papoulis. Probability, Random Variables, and Stochastc Processes McGraw Hill, 1991.
  2. Rama Cont and Peter Tankov. Financial Modelling with jump Processes Chapman &Hall/CRC, 2004.
Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/Procesy_i_Zjawiska_Losowe”