Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE

Jerzy Łuczka

Skrypt dla studentów ekonofizyki

WAZNE - postaraj sie podzielic tekst na glowne rozdzialy (tak by bylo z 10 sztuk)

Spis treści

1. Wstęp
2. Zbiory
3. Elementy teorii prawdopodobieństa
4. Próby i schemat Bernoulliego
5. Procesy Stochastyczne
6. Procesy Poissona
7. Błądzenie przypadkowe
8. Proces Wienera i proces dyfuzji
9. Procesy Levy'ego
10. Procesy Markowa
11. Stochastyczne równania różniczkowe
12. Przykłady zastosowań równań stochastycznych w ekonomii
13. Dodatek matematyczny

Dodatek matematyczny

1. Elementy teorii dystrybucji: delta Diraca, funkcja schodkowa i jej pochodna , różniczkowanie funkcji nieciągłej

2. Podstawowe tw. w teorii całki Riemanna , różniczkowanie całki wz. górnej granicy całkowania

3. Transformacja Fouriera

4. Momenty statystyczne dla rozkładu Poissona

5. Twierdzenie Poissona dla uogólnionych schematów Bernoulliego