Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

\(\mathbf{PROCESY\;\; I\;\; ZJAWISKA \;\;LOSOWE}\)

JERZY ŁUCZKA

PROCESY I ZJAWISKA LOSOWE

JERZY ŁUCZKA

Wstęp

• Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy szeregów czasowych w oparciu o system Matlab/Octave
• przedmiot do wyboru na 1 roku studiów II stopnia (magisterskich)

Wymagania

• podstawowa znajomość języka programowania Matlab (GNU Octave)
• podstawowa znajomość metod numerycznych

Spis treści

1. WSTĘP
2. ELEMENTY TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA
3. PRÓBY I SCHEMAT BERNOULLIEGO
4. PROCESY STOCHASTYCZNE
5. PROCESY POISSONA
6. BŁĄDZENIE PRZYPADKOWE
7. PROCES DYFUZJI - PROCES WIENERA
8. PROCESY LEVY'EGO
9. PROCESY MARKOWA
10. STOCHASTYCZNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE
11. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RÓWNAŃ STOCHASTYCZNYCH W EKONOMII
12. DODATEK MATEMATYCZNY