Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Wersja z 07:18, 21 paź 2010 (pokaż źródło) WikiSysop (dyskusja | edycje) (→Skrypty dla studentów Ekonofizyki) ← poprzednia edycja		Aktualna wersja na dzień 09:42, 18 mar 2014 (pokaż źródło) LM (dyskusja | edycje) m (→Skrypty dla studentów Ekonofizyki na Uniwersytecie Śląskim)
(Nie pokazano 47 wersji pomiędzy niniejszymi.)
Linia 1:		Linia 1:
		+	__NOTOC__
	[[Image:nasdaq.jpeg|thumb|nasdaq]]		[[Image:nasdaq.jpeg|thumb|nasdaq]]
-	=== Skrypty dla studentów Ekonofizyki ===	+	== Skrypty dla studentów Ekonofizyki na Uniwersytecie Śląskim ==
-	<math>p\wedge q</math>	+
-	<math>\sin \cos \infty</math>	+
-	=== Marek Łukaszewski===	+	W ręce Państwa oddajemy serię skryptów napisanych z myślą o studentach ekonofizyki, autorskiego kierunku prowadzonego przez [http://fizyka.us.edu.pl Instytut Fizyki] Uniwersytetu Śląskiego od 2009 roku.
-	[[Instrumenty Rynku]]	+
-	[[Rynki Finansowe]]	+	===[[Instrumenty Rynku|Wybrane zagadnienia analizy rynków finansowych]]===
		+	''[http://ekonofizyka.pl/?page_id=485 Marek Łukaszewski] & [http://ekonofizyka.pl/?page_id=1175 Jan Sładkowski]''
-	=== Marcin Kostur ===	+	===[[Rynki Finansowe|Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych]]===
-	[[MKZR|Komputerowe Modelowanie Zjawisk Rynkowych]]	+	''[http://ekonofizyka.pl/?page_id=485 Marek Łukaszewski] & [http://ekonofizyka.pl/?page_id=1175 Jan Sładkowski]''
-	===Jerzy Łuczka===	+
-	[[Procesy_i_Zjawiska_Losowe| Procesy i Zjawiska Losowe]]	+
-	===Jerzy Dajka===	+	=== [[MKZR|Komputerowe modelowanie zjawisk rynkowych]] ===
-	[[Ekonofizyka]]	+	''[http://zft.us.edu.pl/kostur Marcin Kostur]''
-	===Zygmund Gburski===	+	===[[Procesy_i_Zjawiska_Losowe| Procesy i zjawiska losowe]]===
-	[[Programowanie]]	+	[http://ekonofizyka.pl/?page_id=1245 ''Jerzy Łuczka'']
-	===Marek Szopa===	+	===[[Ekonofizyka|Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych]]===
-	[[Teoria gier]]	+	''Jerzy Dajka''
		+
		+	===[[Programowanie]]===
		+	''Zygmund Gburski''
		+
		+	===[[Teoria gier|Teoria gier w negocjacjach i podejmowaniu decyzji]]===
		+	''[http://ekonofizyka.pl/?page_id=615 Marek Szopa]''
		+
		+	===[[Analiza Szeregów Czasowych|Analiza szeregów czasowych]]===
		+	Łukasz Machura
		+
		+	=== [[Statystyka w ujęciu Bayesowskim]] ===
		+	''[http://ekonofizyka.pl/?page_id=1035 Marek Biesiada]''
		+
		+	=== [[Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fisher’a w fizyce i ekonofizyce]] ===
		+	Jacek Syska
		+
		+	=== [[Elementy Matematyki]] ===
		+	Jan Kisiel, Seweryn Kowalski
		+
		+	=== [[Współczesne metody analizy regresji wspomagane komputerowo]] ===
		+	Jacek Syska
		+
		+	=== [[Dynamika stochastyczna]] ===
		+	Jerzy Łuczka, Łukasz Machura

---

Aktualna wersja na dzień 09:42, 18 mar 2014

Skrypty dla studentów Ekonofizyki na Uniwersytecie Śląskim

W ręce Państwa oddajemy serię skryptów napisanych z myślą o studentach ekonofizyki, autorskiego kierunku prowadzonego przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego od 2009 roku.

Wybrane zagadnienia analizy rynków finansowych

Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych

Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Komputerowe modelowanie zjawisk rynkowych

Marcin Kostur

Procesy i zjawiska losowe

Jerzy Łuczka

Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych

Jerzy Dajka

Programowanie

Zygmund Gburski

Teoria gier w negocjacjach i podejmowaniu decyzji

Marek Szopa

Analiza szeregów czasowych

Łukasz Machura

Statystyka w ujęciu Bayesowskim

Marek Biesiada

Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fisher’a w fizyce i ekonofizyce

Jacek Syska

Elementy Matematyki

Jan Kisiel, Seweryn Kowalski

Współczesne metody analizy regresji wspomagane komputerowo

Jacek Syska

Dynamika stochastyczna

Jerzy Łuczka, Łukasz Machura