• EKONOFIZYKA.pl
  • SKRYPY
    • Strona_główna
    • Instrumenty Rynku
    • Rynki Finansowe
    • Modelowanie Zjawisk Rynkowych
    • Procesy i Zjawiska Losowe
    • Teoria gier w negocjacjach i podejmowaniu decyzji
    • Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych
    • Analiza Szeregów Czasowych
    • Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fishera
    • Programowanie
  • Szukaj
    •  
  • O stronie
    • Sponsor - projekt UPGOW
    • Logowanie (autorzy)
Strona główna

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
nasdaq

Skrypty dla studentów Ekonofizyki na Uniwersytecie Śląskim

W ręce Państwa oddajemy serię skryptów napisanych z myślą o studentach ekonofizyki, autorskiego kierunku prowadzonego przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego od 2009 roku.

Wybrane zagadnienia analizy rynków finansowych

Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych

Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Komputerowe modelowanie zjawisk rynkowych

Marcin Kostur

Procesy i zjawiska losowe

Jerzy Łuczka

Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych

Jerzy Dajka

Programowanie

Zygmund Gburski

Teoria gier w negocjacjach i podejmowaniu decyzji

Marek Szopa

Analiza szeregów czasowych

Łukasz Machura

Statystyka w ujęciu Bayesowskim

Marek Biesiada

Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fisher’a w fizyce i ekonofizyce

Jacek Syska

Elementy Matematyki

Jan Kisiel, Seweryn Kowalski

Współczesne metody analizy regresji wspomagane komputerowo

Jacek Syska

Dynamika stochastyczna

Jerzy Łuczka, Łukasz Machura

Źródło „http://172.16.3.1/ekonofizyka/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna”
  • Linkujące
  • Zmiany w dolinkowanych
  • Strony specjalne
  • Link do tej wersji
Tę stronę ostatnio zmodyfikowano 09:42, 18 mar 2014. Tę stronę obejrzano 119544 razy.
  • Zasady ochrony prywatności
  • O Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
  • Informacje prawne
  • Powered by MediaWiki
  • Designed by Paul Gu